Успех «черепах» принято объяснять простой, но надежной торговой стратегией. Стратегия является ярким представителем классатрендовых. Мы протестировали оригинальную стратегию черепах и посмотрели, на что она все же способна. Видео, результаты бэктестов и выводы — все доступно в статье. Рекомендуемый период для расчета — 20 дневных свечей. Главное преимущество индикатора — простота формулы расчета.
Он продолжал торговать, заключая сделки по телефону. А как только Деннис стал совершеннолетним, бросил обучение в аспирантуре, получил место на Среднеамериканской товарной бирже и начал торговать небольшими контрактами. Ушло на покупку места и еще $400 стали стартовым капиталом. После первого же часа торговли он потерял недельный заработок — это достижение он повторял не раз.
Основным и единственным фактором принятия решений является цена. Стратегия не анализирует фундаментальные данные и вообще какие-либо прогнозы. Трейдер должен видеть только текущее поведение рынка, а не думать о перспективах. Цель – снять максимум прибыли с текущей линии тренда и не нужно заниматься «ловлей» его дна или вершины. Котировка растет – нужно открыть покупку, если падает – продажу.
История Возникновения Стратегии
Эта торговая стратегия является одной из наиболее известных и уже была успешно опробована на различных финансовых рынках. Несмотря на то что долгое время метод «черепах» был засекречен, в той или иной форме отдельные его правила всплывали на страницах множества книг и периодических изданий. Наблюдая за успехами «черепах», трейдеры пытались выследить логику их поведения на рынке, чтобы действовать соответствующим образом. Рассмотрим правила, которые использовались в стратегии черепах для открытия сделки. Сразу заметим, что было два варианта входа в сделку, а именно использование 20 дневного периода и 55 дневного периода.
Некоторые распределяли свой счет между двумя системами, совершая, таким образом, некую диверсификацию по стратегиям. На графике 2 представлена кривая капитала стратегии «черепах» с базовыми (оригинальными) параметрами для акции «Норильского никеля» в масштабе один час. Интересно отметить, что при полном отключении фильтра на вход в позицию доходность системы изменилась незначительно.
Другой утверждал, что научить торговле можно любого, для чего достаточно наличия хорошей торговой тактики и соблюдения дисциплины. Я наверняка увижу комментарии на тему малого риска на одну сделку, но черепахи торговали на большом количестве рынков и инструментов. Данная мера предосторожности была для того, чтобы в случае убытков по отдельным позициям, в целом оставаться в игре. В этом и состоит главная задача мани-менеджмента – позволять нам оставаться в игре при большой череде неудачных сделок. Любые стратегии должны обеспечивать статистический перевес прибыли над убытками и «черепахи» не являются исключением.
Зато Ричард довольно быстро понял, что для высокой доходности нужна собственная стратегия. Впоследствии Деннис говорил, что «полученные тогда знания обошлись ему на удивление дешево». Деннис начал заниматься трейдингом еще будучи тинейджером, в 17 лет он устроился посыльным на Чикагскую товарную биржу за $40 в неделю на лето. Поскольку лицам младше 21 года торговать запрещалось, сделки оформлялись от имени его отца, работавшего уборщиком коммунальной службы — формально Ричард числился его ассистентом.
Стратегия «черепах» На Реальном Счете
Если цена достигает горизонтального уровня, построенного через максимальную цену 20-ти дневного периода, то открывается покупка . Если цена достигает нижнего уровня, проведенного через минимальную цену 20-ти дневного периода, то заключается сделка на продажу . Это индикатор, который идет по умолчанию в терминале MetaTrader.
Она имеет все компоненты полной торговой системы. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Размер стопа выставляем соответственно текущему значению ATR. Stop Loss мы ставим как “резервный” способ по выходу из позиции, в случае нестабильного рынка и повышенной волатильности. Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями. Таким образом, они не хотели демонстрировать это брокеру. Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва.
Правила Открытия Позиций
Подобный подход статичного стопа был обусловлен тем, что стратегия черепах использовалась одновременно на нескольких активах и следить за каждый уровнем вручную было практически невозможно. Но если вы видите, что тренд активно развивается, ничто не мешает переместить уровень за ценой для достижения безубытка. Пробой на 2-3 пункта верхней границы диапазона будет сигналом на покупку, нижней на продажу. Если предыдущая сделка оказалась прибыльной (неважно, был выполнен вход или нет) стратегия рекомендует пропустить сигнал.
Чикагский трейдер Ричард Деннис давно стал легендой. Не менее легендарна история с его «черепашками» — учениками, которых он вышколил и которым дал под управление собственные деньги. Результаты этого эксперимента оказались положительными — ученики Ричарда Денниса смогли заработать благодаря его стратегии. Часть «черепах» продолжает успешно торговать на финансовых рынках по сей день.
Dollar per Point — стоимость одного пункта движения цены в денежном выражении (в данном случае в долларах). Параметры индикаторов придётся оптимизировать с поправкой на специфику конкретной пары. Что же касается переноса её сигналов на Форекс, то здесь складывается двоякая ситуация. С одной стороны, 30 лет назад с валютными парами практически никто не работал (это была прерогатива банков), а с другой – на дневном таймфрейме их динамика ничем не отличается от остальных активов. Кроме этого, в рабочий шаблон методики входит ещё индикатор ATR, который также не должен вызвать никаких проблем, поскольку по нему у нас тоже был обзор.
- В итоге было принято решение набрать группу людей по объявлению в газете и попытаться научить их торговать на фондовом рынке.
- Стратегия черепах считает сигналом закрытия поворот тренда в противоположную сторону от открытой позиции в направлении младших каналов.
- При этом сигналом к закрытию позиции будет пересечение уровня 45-дневного max/min, а не 20-ти дневного (напомним, что стратегия предусматривает 10-ти дневный).
- Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями.
На первый взгляд может показаться, что шаблон стратегии Черепах перегружен информацией и создаёт лишнюю путаницу, но это лишь поверхностное впечатление, так как все торговые правила элементарны. Именно эта комбинация и используется в стратегии Черепах, хотя Форекс-трейдеры могут добавить на график ещё один дополнительный индикатор под названием TheClassicTurtleTrader. Эффективность торговли во многом зависит от умения вовремя определить разворот тренда. Когда сработает отложенный ордер на покупку, мы должны поставить стоп-лосс на пару-тройку пипсов ниже минимальной цены текущей свечи. Ждем, когда текущая свеча пересечет минимум отмеченного нами периода. Как только этот момент настал – размещаем отложенный ордер на покупку , на 5-10 пипсов выше искомого минимума.
Единственное, на что я хочу обратить особое внимание, так это на диверсификацию. Проблема заключается в том, что многие новички торгуют только один инструмент, например, пару EURUSD, а рассмотренная система изначально создавалась для управления портфелем активов. К сожалению, люди редко учитывают данный нюанс, вследствие чего терпят фиаско на ровном месте. Ответ лежит на поверхности – стратегия Денниса ориентирована на отработку трендов, а валютный рынок часто «флетит». Это значит, что периоды КД придётся оптимизировать отдельно для каждой валютной пары, но во всём остальном «черепашьи» сигналы весьма неплохи.
Деньги на торговлю он одолжил у него же — поддерживавший увлечение сына папа выделил $400. Конечно, вы можете сказать, что графики движутся одинаково, однако в отличие от торговли акциями у валютного рынка волатильность на порядок выше. Мы неоднократно проводили тестирование различных торговых тактик и индикаторов, которые пользуются особой популярностью среди новичков, а также читателей нашего сайта. Для того чтобы разрешить данный спор Денис набрал группу новичков и обучил их простой стратегии торговли которая в последующем стала называться стратегия «Черепах».
Комментарии
Отправить комментарий