Чтобы лучше понять принцип, согласно которому на ценовых значениях отражаются объемы, существует лента сделок. В ленте отражаются позиции, активные в данный момент, а также их объемы. Кластерный анализ в трейдинге показался недавно, но уже завоевал популярность, поскольку преимущества его применения неоспоримы. Обстоятельство того, что подобная методика появилась сравнительно не так давно, содержится в недоступности для трейдеров информации об количествах.
Здесь дело не в чудо индикаторах и не фантастически прибыльных торговых системах. Поэтому, в первую очередь, необходимо изменить немного себя, научиться мыслить другими категориями, чтобы стать успешным. Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема.
Критическое (выделяется красным цветом на графике) — ожидается разворот. Кластерный анализ основывается на точном изучении всех объемов на рынке в конкретный период времени. В стакане заявок между самой выгодной ценой шорт или лонг всегда есть разница, называемая спредом.
Индикаторы кластеров используют многие профессионалы рынка. Эти индикаторы позволяют определить уровни внимания крупных маркетмейкеров, ведь именно они очень сильно влияют на рынок, и на цену актива в то или иное время. Те зоны графика, где есть кластеры с самым высоким объемом, являются участками, на которых происходила борьба между противоположными силами рынка — покупателями и продавцами. Как видно из примера, в итоге победили продавцы, что отразилось на графике в виде импульсного движения цены вниз. Если бы линия пошла наверх, то победа была бы за быками.
Используя NinjaTrader, трейдер может дать оценку торговым объемам на продажу и покупку. А по гистограмме станет примерно ясно, когда будет разворот цены от уровней сопротивления и поддержки. Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы. В этом случае TPO исполняют роль фильтрующих сигналов, отмечая на графике ключевые уровни спроса и предложения. С их помощью можно выделить ключевые зоны спроса и предложения и уровни с/п. Внешне индикаторы почти не отличаются от традиционных кластерных инструментов с американского рынка фьючерсов.
Особенности Анализа С Помощью Кластеров
Чаще всего трейдеры торгуют по классическим трендовым торговым системам, но можно торговать и в контр-тренд, против большинства трейдеров. Стоп-ордер мы будем выставлять за зоной повышенного спроса. Если медведи продавят цены за пределы зоны спроса, то это будет говорить о том, что следует закрывать сделки на покупку, и думать о продажах.
- Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.
- Примеры и воспоминания о таком методе анализа нашли свое отображение в трейдерской литературе, воспоминаниях знаменитых трейдеров.
- Есть три валютные пары – EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP.
Следует отметить, что эффективнее всего использовать данные профили на малых таймфреймах – от минутного до тридцатиминутного. На больших таймфреймах ситуация может оказаться непрогнозируемой. Мелкими трейдерами (в них фигурируют небольшие суммы). Заявки мелких трейдеров — в них отображаются суммы намного меньше. Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж. Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2018 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.
И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене. Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну.
Те, кому это удается, могут рассчитывать на достаточно неплохой профит. Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций. По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке. Имеется еще один человеческий порок, который погубил немало трейдеров - жадность. В основе этого лежит закон естественного отбора, когда каждое существо на планете, в том числе и человек, вынуждено конкурировать и выживать. Ничего в этом нет плохого по сути до тех пор, пока человек не пришел на рынок.
Как Использовать Кластерный Анализ В Торговле На Бирже
В нем на каждом баре отображается объем сделок, проходящих на каждом значении цены. С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива.
Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы. Страх и жадность - вот что лежит в основе проблем большинства людей. Забывайте об их существовании, когда открываете торговый терминал. Просто действуйте как профи, думайте как профи, живите как профи. Иначе пострадает не только ваш депозит, но и ваша психика. Широкий набор инструментов для объемного и профильного анализа.
Более семи лет исторических данных — цена, Tick , Trade и Bid & Ask объем, Block Trades и др. Интегрированный DOM Analyzer можно адаптировать под любые Ваши торговые идеи. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки и размещения ордера STOP LOSS.
Профиль рынка или Маркет профиль - это совокупный объем всех сделок, прошедших за определенный период. Он располагается в левой части экрана напротив цены на рисунке выше. В других типах кластерных графиков помимо цифр Профиль рынка содержит визуальную часть информации. Так, например, в графике Футпринт около объемов расположена гистограмма, наглядно демонстрирующая соотношение продавцов и покупателей.
Кластерный анализ в трейдинге предполагает работу с одноименным графиком. Футпринт — это точное отображение на графике уже совершенных сделок в конкретное время по покупке и продаже. Можно использовать именно для изучения преобладания на рынке (кого больше, продавцов или покупателей) и делать из этого выводы, куда пойдет цена. Если же дельта отрицательная и объемы достаточно большие, а на рынке доминируют продажи, то и цена будет снижаться.
Кластером принято называть определенный блок или элемент с присущими ему свойствами. На финансовом рынке это горизонтальный блок с информацией об объеме торгов, проходивших по каждой конкретной цене. Каждая свеча состоит из группы кластеров, поэтому график имеет не совсем обычный вид. При взгляде на рабочий экран можно получить гораздо больше информации, нежели в случае с баровым или свечным отображением цен. С помощью кластерного анализа можно с высокой точностью прогнозировать цены, основываясь на объемах торгов. Он подходит для любой торговли, не важно торгуете вы интрадей или в долгосрок.
Таким образом, привычное отображение временных диапазонов на графике превращается в столбики цифр. Однако не стоит забывать о ценности фундаментального анализа. Чтобы прогнозы были точными, а торговля эффективной и прибыльной, необходимо пользоваться фундаментальными факторами, которые создают ценовое движение. Ими являются денежные потоки, настроение участников рынка, анализ соотношения спроса и предложения, взаимосвязь финансовых рынков между собой и многие другие факторы. К сожалению, не все торговые платформы предусмотрены для кластерного анализа. Однако это не говорит о том, что изучая ленту сделок, объемы торгов и непосредственно свечи, невозможно понять происходящее на рынке.
Если вы торгуете в платформе МетаТрейдер 5, у вас есть возможность установить индикатор YuClusters. Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).
Комментарии
Отправить комментарий