Что Такое Кластерный Анализ Рынка

Профиль кластера — это объем сделок по каждой цене в рамках одного дня (для среднесрочной торговли) или в рамках определенного таймфрейма. Однако не стоит забывать о ценности фундаментального анализа. Чтобы прогнозы были точными, а торговля эффективной и прибыльной, необходимо пользоваться фундаментальными факторами, которые создают ценовое движение. Ими являются денежные потоки, настроение участников рынка, анализ соотношения спроса и предложения, взаимосвязь финансовых рынков между собой и многие другие факторы.

Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок). Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминирующими были покупные сделки, а если дельта будет отрицательной – это свидетельство преобладания продажных сделок. Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций.

В основе кластерного анализа лежит понятие о взаимосвязи торговых инструментов друг с другом — корреляции, когда изменение курса одной валюты отражается на остальных. Вообще-то кластера могут быть с разными показателями данных. Торговля криптовалютой или торговля на валютном рынке Форекс подходит далеко не всем трейдерам и инвесторам, поскольку существует большая степень риска получить убытки. Прежде чем начать торговать, убедитесь, что Вы осознаете все риски. Сайт forex-invest.tv носит исключительно ознакомительный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений.

Форекс Видео

Скорее всего, в ближайшее время на рынке начинается тренд, а уровень объемов будет выступать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления. Входить в сделки можно только тогда, когда цена выстрелит и вернется к уровню для ретеста. Существует множество способов кластерного анализа от простого определения уровней поддержки и сопротивления в местах накопления объема до поиска различных паттернов, которые формируют кластеры. Рассмотрим несколько методов практического применения кластерного анализа в трейдинге. Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях.

Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене. Если у вас получится увидеть, кто доминирует на рынке, вы сможете предсказывать дальнейшее ценовое движение. Если вас интересует кластерный анализ Форекс, вы должны знать о том, что на рынке в определенный период времени количество покупателей и продавцов не обязательно будет одинаковым.

Мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор. Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия). В этом случае всегда есть вероятность того, что торговцы на рынке подхватят это движение и попробуют ближайший уровень поддержки и сопротивления на прочность.

Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа. Кроме точечных объемов, графики демонстрируют показатели дельты, которая отображает текущий дисбаланс рынка. Если трейдер совместит дельту с рыночным профилем и кластерным графиком, то он сможет точно определить уровень начала сильного ценового движения и его направление. Описание кластерного графика в терминале и кластерного анализаСкорее всего, вы уже успели заметить, что некоторые бары не доходят до конца кластеров. Верно, вы эмпирически внимательные читатели, бары это тела японских свечей. А тот участок кластера, который без полоски, это и есть хвосты, фитильки или тени японских свечей.

Что Такое Кластерный Анализ Рынка

Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке.

Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь. В данном случае более правильно применять маркет-профиль, так узнаем точные цены. Для поиска уровней, куда заходили наибольшие объемы, от таких уровней цена с большой долей вероятности будет отскакивать. Если же дельта отрицательная и объемы достаточно большие, а на рынке доминируют продажи, то и цена будет снижаться. Любая цена какого-либо актива или продукта формируется от спроса и предложения.

Большинство объёма сконцентрированы в верхних частях графика. Кластерный анализ представляет возможности для создания как независимых торговых стратегий, так и в синтезе с другими элементами. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.

Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика . 6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта). “Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка. Кластерные графики для отображения объемов, дельты и Bid-Ask.

Роберт Чоут Трион, американский поведенческий психолог, является основоположником кластерного анализа. С его помощью он анализировал и классифицировал данные в психологии личности. Данные графики формирует технический индикатор YuClusters, который есть в терминале МетаТрейдер 5.

Это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом. Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.

Если отправлять крупные заявки на добор в противоположном движении, это позволяет легко манипулировать трейдерами. Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже. В таких ситуациях можно дождаться момента, когда рынок перейдет к тренду и тогда «поймать» хорошее движение. Те, кому это удается, могут рассчитывать на достаточно неплохой профит. В ситуациях, когда кластер на Форекс имеет критическое значение, вполне возможно, что приближается разворот тенденции. Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет.

Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). На сайте вы также можете выбрать и скачать терминал для удобной торговли, который подойдет идеально именно вам. Кластерный анализ — это анализ статистических данных по торговым операциям, основанный на объеме, дельте и открытом интересе. Заявки мелких трейдеров — в них отображаются суммы намного меньше.

• Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу , вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку .
• Это дает участникам торговли возможность получения актуальной информации.
• Чтобы определить наиболее вероятное направление движения цены трейдеры, предпочитающие как внутридневную, так и долгосрочную торговлю, с особым интересом интерпретируют объемы торгов.
• И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене.
• Многочисленные встроенные индикаторы для принятия важных торговых решений.

Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели.

Чтобы определить наиболее вероятное направление движения цены трейдеры, предпочитающие как внутридневную, так и долгосрочную торговлю, с особым интересом интерпретируют объемы торгов. Одним из самых распространенных, в то же время эффективных видов оценки рыночной ситуации является кластерный анализ рынка, основанный на объемах торгов. Рассмотрим, что он собой представляет и чем может быть полезен для участников торговли. Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки.