Стратегия Торговли

Потом, когда начнется формирование тренда вверх, вы будете видеть дополнительные доказательства накопления актива. Но помните, что эти признаки накопления будут появлятся на даунбарах при попытках рынка опуститься ниже в тренде вверх. Здесь мы видим бары Отсутсвия спроса, которые возникли в правильном месте.

Во время образования кульминации возможно появление одного или даже несколько баров stopping volume. Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов .

Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая "обидная" ситуация. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Перед вами приложение, которое обучает вас основам побарного анализа и позволяет регулярно тренироваться, чтобы в реальной торговле не совершать непростительных ошибок. B — Следующий бар имеет похожий объем, но спред сузился, и цена закрытия находится в середине — потенциальные продавцы выходят на рынок. На паттерне виден высоковолатильный бар, имеющий значительный объем.

Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы "выбросить" с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров. В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей.

Зкт "подполье Трейдера"

Также как и в случае аккумуляции, фаза А в дистрибъюции может закончится и без кульминационной активности, просто доказательством истощения спроса будет уменьшение спреда и объёма. Итак, в этой фазе трейдер будет видеть остановку тренда вверх и это может произойти, как при наличии кульминационной активности, так и при её отсутствии. Кульминации покупок появляются на всех рынках и на всех таймфреймах.

• Выбрать актив, имеющий наиболее перспективные показатели для последующего движения к необходимым Вам экстремумам.
• И как говорилось ранее мерой этой активности, доступной для нашего обозрения, является объём.
• Объем был меньше на реакции, чем объем на ралли от утренних минимумов (отмечено красной линией).
• Очень часто рынок сразу не падает, а начинает торговаться в боковике.

Известный экономист Адам Смит несколько сотен лет назад предположил, что, когда предложение превышает спрос, цены снижаются, и наоборот. Любой рынок движется по закону спроса и предложения, а также отсутствия спроса и отсутствия предложения. Взаимодействие спроса и предложения, их дисбаланс вызывает активность, благодаря которой функционирует любой рынок. И как говорилось ранее мерой этой активности, доступной для нашего обозрения, является объём.

Трейдер Побарный

Очень часто это происходит на широком спреде и на высоком объёме. Далее за этим следует Автоматическая реакция (AR — Automatic reaction), а затем Вторичный тест (SC — Secondary Test) бара Кульминации покупок . Обычно этот Вторичный тест происходит на более низком объёме, по сравнению с объёмом в баре Кульминации продаж, то есть этот бар возникает на более узком спреде и пониженном объёме.

Но также не стоит игнорировать и те Кульминации покупок, которые появились в течении 500 баров движения цены, потому что это всё равно считается сильным признаком слабости. После Кульминации продаж в пункте А, сразу же началось автоматическое ралли вверх. Далее в пункте В появляется шейкаут, потом ретест шейкаута и движение вверх из-за отсутствия продавцов, в пункте С можно было открывать позицию лонг при возникновении баров Отсутствия предложения. На графике видим примеры возникновения Шейкаута (бар В) и бары Тестов (в синих прямоугольниках). В пункте D видим ещё один кульминационный бар в зону покупок предыдущего дня.

После кульминации цена еще несколько раз тестирует поддержку, достигая и пробивая ее в точках с цифрами 4, а потом 7. Если рынок достиг своего дна, то эти ST (от англ. слов - Secondary Test) происходят на свечах со значительно уменьшенным размером и объемом, если сравнивать их со свечой кульминации. Цена легко идет вверх на небольших объемах, так как силы продавцов ослаблены.

Далее следует Аптраст на повышенном объёме, обозначающий то, что покупки поглощаются при движении вверх, после чего цена начинает торговаться в узком флете. Затем появляется Вторичный тест вершины бара Кульминации покупок и Аптраста. Обратите внимание на закрытие бара Вторичного теста, которое произошло на самом минимуме бара, что подтверждает отсутствие давления покупателей и присутствие давления продавцов. Затем появляются признаки слабости, на графике видно движение вниз на широком спреде и на повышенном объёме, а затем цена повышается на снижающемся объёме и сужающемся спреде. Одним из основных признаков слабости является Кульминация покупок (см.рис.5).

Метод Вайкоффа И Vsa

Удачный и неудачный тест спроса выглядит аналогичным образом, но с той лишь разницей, что крупные игроки задумали нисходящее движение и проверяют рынок на покупателей. Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами. Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемы - это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.

Именно во флете происходит накопление или распределение актива в подготовке к предстоящему движению, иными словами аккумуляция и дистрибъюция являются причинами последующего тренда. И как раз в схеме 1 (см. рис. 1) предложена одна из моделей накопления актива, по которой мы можем оценить торговый флет. Это даунбар на широком спреде с закрытием в середине или выше, на крайне-высоком объёме.

Главная аксиома, диктуемая методом Вайкоффа – биржа, равно как и те или иные активы в отдельности, никогда не создают одних и тех же сочетаний дважды. Развитие тренда происходит путём многообразия похожих, но не повторяющихся моделей поведения стоимости, которые развиваются индивидуально во множестве вариаций. И с каждым новым событием график стоимости, как правило, старается ввести инвесторов и трейдеров во всё большее заблуждение, чтобы после поймать на ошибке. Впервые важность объема заметили в 1930х года на американских биржах. Трейдер Ричард Вайкофф стал отслеживать изменение баров на графике в зависимости от объема сделок. Позднее его методику дополнил и расширил еще один трейдер Том Вильямс.

Помимо активизации быков, медведи могут тут в спешке крыть короткие позиции, что также способствует росту. В течение тренда операторы на откатах точно также могут доливаться устраивая подобные фазы дополнительного накопления (re-accumulation), поэтому после передышки тренд продолжается.. Как правило это происходит в виде модели - Pushing down through support. В этой фигуре необходимо увидеть рейнж, в фазе отката от тренда, и желательно в этом рейнже выделить еще более узкий флет, как бы базу. Либо выявить длительную базу поход после этой базы вниз (против тренда) и на резком проскоке одним-двумя барами от нижней точки через эту базу как раз будет сильным сигналом о серьезном продолжении тренда. Основа данного направления - это выявление продаж либо покупок профессиональных крупных трейдеров и специалистов, которые чаще правы и имеют больше доступной и качественной рыночной информации.

Задача грамотного трейдера здесь — внимательно наблюдать за результатами анализа биржи, ожидая фазы концентрации, которая запустит новый цикл. На чарте фигура представлена высоко волатильным баром со значительным объемом. Паттерн «атакует» сильный ценовой уровень и пробивает его (рис.5). На флэтовом рынке такая ситуация означает окончание фазы накопления. Паттерн указывает на затухание тренда и возможный разворот (рис.4). Рынок может быть «остановлен» и переведен в ситуацию неопределенности, в результате повышенного интереса игроков к активу, что вызывает рост ликвидности (фаза распределения).

А значит адекватно оценить обстановку и извлечь из текущей ситуации как можно больше прибыли смогут только игроки, способные сохранять голову холодной, управляя своими эмоциями. За годы существования побарный анализ доказал свою состоятельность. Идеи Вайкоффа и Вильямса продолжают жить, их дополняют и совершенствуют, затачивают под потребности разных рынков и бирж.Для Московской биржи придуман особый побарный анализ. Научиться ему можно на курсах в различных школах трейдинга. Объем сделок играет роль насоса поддерживающего давления в системе – если надо, чтобы вода поступала только на третий этаж – давление будет небольшое, но если нужно доставить воду на пятый, то давления нужно повысить. Соответственно, чтобы достичь определенного результата (силы струи воды на этаже) нужно приложить определенное усилие (повысить напряжение на насосе).

Появление такого Вайкоффского принципа, как Кульминация покупок не подтверждает, что дистрибъюция происходит в торговом диапазоне, а усиливает вероятность возникновения распределения. Однако, это может быть и дистрибъюцией, и аккумуляцией и ни тем, ни другим. Рост стоимости заканчивается тогда, когда достигается определённый порог, максимум для данного цикла, и гаснет заданный окончанием первой фазы импульс. Таким образом происходит вторая проверка верхнего экстремума. Провальная попытка повышения покупателями пиков сигнализирует о начале третьей фазы цикла — распределения имеющихся средств.