Но, без формализации параметров стратегии её невозможно запрограммировать и протестировать. Значит торговать такую стратегию, это всё равно что надеяться на удачу. Можно начертить горизонтальную линию, чтобы она привлекала наше внимание на поведение рынка на этих и/или около этих уровней цен. Ричард Вайкофф первые заявил о себе в 1908 году, когда журнал Technical Analysis of Stocks & Commodities опубликовал его статью, посвящённую прогнозированию биржевых торгов. Уже в 1911 году он начал публиковать еженедельные сводки котировок с наиболее вероятностным диапазоном колебания цен.
Средний объём тут может означать, что за ним последуют еще тесты сопротивления и тут надо действовать с осторожностью. Аптраст еще служат для того, чтобы заманить слабых игроков и поглотить их ликвидность по более высоким ценам. В фазе Е, актив покидает торговый диапазон и цену контролирует спрос. Откатов почти нет, даже если они и есть, то они краткосрочны. Так как у нас открыта позиция, то наша задача в этой фазе вести позицию и наблюдать за развитием тренда вверх. В каждой из точек 8, 10, 12 и 14 (см. рис. 1) мы можем входить в позицию лонг, оценивая риск к прибыли перед входом.
Данный торговый метод был разработан Ричардом Вайкоффом в начале 1930-х годов. Он состоит из ряда принципов и стратегий, изначально разработанных для трейдеров и инвесторов. Вайкофф посвятил значительную часть своего жизненного опыта для изучения поведений на рынке, и его работа до сих пор оказывает влияние на большую часть современноготехнического анализа (ТА). В настоящее время, метод Вайкоффа применяется ко всем видам финансовых рынков, хотя изначально он был ориентирован только на акции.
Метод Вайкоффа
Какое он занимает положение относительно действующего тренда? Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз. В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд.
Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным. Это безусловно, гораздо больше, чем просто индикатор технического анализа, поскольку он включает в себя множество принципов, теорий и методов торговли. Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом. Затем композитный человек распределяет купленные активы.
Для тех, кто изучал работы Ричарда Вайкоффа, может быть без сомнения ясно, что он был один из самых великих трейдеров своего времени. Вайкофф был одним из первых людей, которые признают, что паттерны часто повторяются непосредственно в динамике цен. Из-за этого открытия он фактически изобрел технический анализ. Фактически, он анализировал рынки и динамику цен даже прежде, чем трейдеры начали постоянно использовать графики. Ключевой момент в применении данного авторского метода – наличие объемов в конкретных фазах циклов.
Высокие объемы торгов указывают на большие усилия, но боковое движение (низкая волатильность) предполагает небольшой результат. Если большое количество биткоинов переходит из рук в руки и цена существенно не падает, это может указывать на то, что нисходящий тренд может закончиться и в скором времени будет разворот. Характеризуется динамическими ценовыми движениями и увеличенными объемами. На графике можно наблюдать новые экстремумы с кульминационными точками, дальше появляется автоматическое ценовое ралли в другую сторону, потом повторный тест при меньшем объеме.
Метод Вайкоффа Wyckoff
Понять рынок – значит, с большой долей вероятности прогнозировать движение цены. В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Это также называется UTAD (от англ. upthrust after distribution) или верхнее спружинивание после распределения, что является противоположностью накопления (аккумуляции), во время действия так называемой весны. Стоит заметить, что во время восходящего тренда может быть несколько фаз накопления. Их также именуют как фазы повторного накопления, в момент, когда сильная тенденция на некоторое время останавливается и консолидируется прежде чем продолжить свое восходящее движение.
Объём и спред (диапазон бара от максимума до минимума) увеличиваются и дают сигнал о том, что движение вниз может быть уже подходит к концу. Возможно появление прорыва TR вместе с увеличением динамики цены и объемов. AR – новые вершины характеризуются уменьшением количества покупателей и нарастающий перевес к продажам. Бычий рынок истощен, продавцы начинают наращивать объемы. BU – цена вернулась в канал, возникающий после закрытия профитных сделок со стороны краткосрочных инвесторов.
BC – резкое ценовое движение вверх, растущие максимумы, большие объемы, но чуть ниже, чем при PSY. Цена ускоряется, находясь в текущей тенденции, появляются большие объемы. Наблюдаем возвращение цены в TR с низкими объемами и динамикой. Ниже можно видеть соединение отдельных этапов по накоплению. Для нас важно акцентировать внимание на объемы, что весьма важно в конкретно этой фазе.
В фазе D, трейдер получает больше доказательств о предстоящем направлении движения рынка, а также у него появляется возможность открыть первую позицию шорт или добавить к уже имеющейся. Лучшие возможности возникают в пунктах 13, 15, и 17, указанных на схемах # 2 и # 3. Эти ралли представляют собой лучшие места для открытия позиций шорт (LPSY — Last point of supply) перед началом движения вниз. Усреднение позиций открытых в фазы C и D так, как описано выше, даёт возможность защитить капитал и максимизировать прибыль. Важно также помнить, что усреднять позицию можно только тогда, когда первая позиция уже в прибыли. Следующей фазой движения цены метод Вайкоффа называет изменение тенденции, при котором стоимость валюты выходит за рамки торгового диапазона, направляясь к новым максимумам.
На данной стадии предлагается работать исключительно по тренду, использовать откаты для поиска зон покупки. На этой стадии мы будем либо входить в рынок, либо добавляться к уже открытым позициям. Цикл разметки сопровождается растущими объёмами и новыми локальными максимумами. Аккумуляция средств в предыдущей стадии завершилась и наметилось трендовое движение. Данный рисунок представляет собой схему развития событий внутри торгового диапазона, а также даёт возможность предполагать диапазон дальнейшего трендового движения, когда спрос превысит предложение. Сначала определимся с терминологией, а затем рассмотрим каждую из фаз развития внутри наторговки объёма в отдельности.
Рынок должен привлечь средства для выкупа образовавшегося излишка. Так как средств недостаточно, продавцы вынуждены снижать цену, чтобы покупатели увидели выгоду в приобретении товара. Если наблюдается нехватка чего-либо, цена будет расти, так как покупатели хотят приобрести нужный им товар, и готовы платить больше. Для ответа на этот вопрос следует использовать правильный подход к рынку.
В период действия весны начинают пробиваться уровни поддержки, чтобы остановить трейдеров и ввести инвесторов в заблуждение. Мы можем описать это как последнюю попытку купить акции по более низкой цене до начала восходящего тренда. Таким образом, медвежья ловушка побуждает небольших инвесторов отказаться от холдинга своих активов. В фазе D зарождается движение вверх, потому что Профессиональные Деньги после накопления актива начинают поддерживать движение цены вверх. Именно в этой фазе возникают лучшие возможности добавить к уже открытой позиции лонг, перед тем, как цена покинет зону консолидации. К примеру, трейдер может сравнить поведение цены акции по отношению к индексу S&P 500.
Если эти области отсутствуют, то перед нами LPS, которая показывает, что текущий тренд неспособен продолжаться. Характеризуется резким уменьшением цены, трейдер видит крупные объемы. Причина и следствие – используя их, трейдер может установить цели по цене, измерить потенциал тренда, определив торговые объемы. “Причина” измеряется количеством точек на графике, “эффект” подразумевает движение на это же количество точек. Автор-трейдер рассказывает о семи фундаментальных торговых правилах, своем видении применения объемов и механизмов, двигающих ценами активов. Актуальность подхода классика трейдинга остается высокой даже в XXI веке.
Всё таки это разные рынки и анализировать их нужно по разному. Если прикладывается усилие для достижения цели, обязательно должен быть результат. Если это не так, значит нарушаются другие принципы или законы. Подумайте над тем, как усилия по изменению объёма изменяют стоимость валюты? Если Вы обладаете большим объёмом средств, Вы можете менять курс и добиваться лучшего результата трейдинга. Графики фигур предназначены для определения расстояния, которое должна пройти цена.
- Графики фигур предназначены для определения расстояния, которое должна пройти цена.
- Если рассматривать наш вчерашний сценарий, то у нас отработался только один уровень от которого мы пошли обновлять максим.
- Однако, это может быть и аккумуляцией, и дистрибъюцией и ни тем, ни другим.
Его методы работы активно используются на всех современных площадках. Такая популярность объясняется в первую очередь универсальностью и практической полезностью решений, которые предлагал в своё время Вайкофф. Книги, посвящённые его способам анализа рынков, продолжают переиздаваться практически на всех существующих языках мира. Несмотря на известность и признание заслуг, Ричард Вайкофф до самой смерти оставался человеком открытым и добрым, хорошим другом и семьянином.
Комментарии
Отправить комментарий